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AIP verfügt über Werkzeuge und Infrastruktur für die tägliche Überwachung der Allokationen. Die Einhaltung der Risiken der CTA‘s und
der Portfolios wird laufend verfolgt. Die Portfolios werden täglich bewertet.
In Zusammenarbeit mit Partnern können detaillierte Analysen der Sektoren
und Gewinn-/Verlustbeiträge bereitgestellt werden.
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AIP überwacht die konse-quente Durchführung des Risikomanagements der einzelnen CTA‘s.
Die Risikobudgets der CTA‘s sowie Veränderungen in der Handelsaktivität (Style Drifts) werden überwacht.
Auf Portfolioebene werden die Risiken über die Anpassung der Risikobeiträge der CTA‘s gesteuert (Anpassung der Hebel, Ausschluss aus Port- folio). Interventionen bezüglich einzelner Positionen sind möglich, werden aber ver- mieden (hier muss Risiko- management des CTA‘s spielen).
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Die Allokationen müssen regelmässig rebalanciert werden. Bei gewissen Strategien wird mit fixen Tradinglevels gearbeitet, d.h. Gewinne werden laufend abgeschöpft.
Ausgehend vom vor- herrschenden Marktregime wird ein Feintuning der Gewichtungen einzelner Strategien gemacht.
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